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Markov‘sche Dynamiken unter Modellunsicherheit (C07)

Fachliche Zuordnung Mathematik
Wirtschaftstheorie
Förderung Förderung seit 2022
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 317210226
 
Das Ziel dieses Projekts ist die Untersuchung von Modellunsicherheit in dynamischen Systemen. Auf der theoretischen Seite, zielen wir auf die Entwicklung geeigneter Lösungskonzepte für eine große Klasse von Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichungen im Zusammenhang mit robuster Finanzmathematik und optimalen Entscheidungsproblemen unter Unsicherheit ab. Weitere Themen beinhalten die Abschwächung topologischer Strukturen für die Behandlung unendlich-dimensionaler Probleme, die Miteinbeziehung von nicht-parametrischer Unsicherheit und die Entwicklung numerischer Methoden für die Behandlung dynamischer Systeme unter Modellunsicherheit in ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Anwendungen.
DFG-Verfahren Sonderforschungsbereiche
Antragstellende Institution Universität Bielefeld
Teilprojektleiter Professor Dr. Max Nendel
 
 

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