Numerik stochastischer Differentialgleichungen und Anwendungen auf Modelle des Portfoliomangements

• Antragsteller: Professor Dr. Robert Denk
• Fachliche Zuordnung: Accounting und Finance
• Förderung: Förderung von 2006 bis 2011
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5470460

• Erstellungsjahr: 2010

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Keine Zusammenfassung vorhanden

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

• (2007). A forward scheme for backward SDEs. Stoch. Process. AppL, 117, 1793-1812
  Bender, C., Denk, R.
  
• (2009). Importance sampling for backward SDEs. Stoch. Analysis Appl., 28 (2), 226-253
  Bender, C, Moseler, T
  
• (2010). A Picard-type Iteration for Backward Stochastic Differential Equations: Convergence and Importance Sampling. Dissertation, Universität Konstanz
  Moseler, T.