Dynamic Semiparametric Modelling (B01)

• Subject Area: Statistics and Econometrics
• Term: from 2005 to 2016
• Project identifier: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 5486220

Das Teilprojekt befasst sich mit der dynamischen semi-parametrischen Modellierung von Risikofaktoren.Im Vordergrund steht dabei die GPLSIM-Klasse (Generalisiertes Partiell Lineares Modell) fürPanelregressionen und dynamische semi-parametrische Faktormodelle. Das Hauptanliegen des Teilprojektesist die Entwicklung und Implementierung der statistischen Theorie dieser Modellklasse undderen Anwendung auf die Dynamik der State-Price-Densities (SPDs) und auf Paneldaten. Dabei werdenextrem rechenintensive Verfahren eingesetzt.

• DFG Programme: Collaborative Research Centres
• Subproject of: SFB 649: Economic Risk
• Applicant Institution: Humboldt-Universität zu Berlin
• Project Head: Professor Dr. Wolfgang Karl Härdle