Mikrostrukturelle Grundlagen von rauen Volatilitätsmodellen (B02)

Dieses Projekt konzentriert sich auf Mikrostrukturmodelle für Finanzmärkte, insbesondere auf Modelle rauer Volatilität. Unser Ziel ist es, neue Skalierungsgrenzwerte für stochastische Prozesse in Mikrostrukturmodellen herzuleiten und zu analysieren, einschließlich Konvergenzresultate für Hawkes-Prozesse, Donsker-Typ-Theoreme für fraktionale Brownsche Bewegungen und einer Konvergenztheorie für raue stochastische Integrale und Differentialgleichungen. Ziel ist es, unser Verständnis von Modellen rauer Volatilität zu verbessern, indem komplexere mikroskopische Dynamiken einbezogen und das technische Werkzeug zur Analyse ihrer Skalierungsgrenzwerte verbessert werden.

DFG-Verfahren Transregios

Teilprojekt zu TRR 388:  Raue Analysis, stochastische Dynamik und verwandte Gebiete

Antragstellende Institution Technische Universität Berlin

Teilprojektleiterinnen / Teilprojektleiter Privatdozent Dr. Christian Bayer; Professor Dr. Ulrich Horst; Professorin Dr. Dörte Kreher