Raue rückwärts stochastische Differentialgleichungen (A07)

In jüngster Zeit zeigte sich eine zunehmende Integration von Konzepten aus rauer und stochastischer Analysis. Wir konzentrieren uns auf Klassen von rückwärtsgerichteten stochastischen Differentialgleichungen (BSDEs), die weniger Regularität als in der klassischen Theorie aufweisen. Das Projekt erforscht BSDEs mit hybrider Dynamik, die sowohl stochastisches als auch raues Rauschen umfasst. Besonderes Augenmerk liegt auf der Stabilität solcher Gleichungen, einschließlich BSDEs mit rauem Sprungrauschen und hybriden rauen stochastischen Vorwärtsprozessen. Zudem wird der Zusammenhang zu semilinearen singulären PDEs untersucht.

DFG-Verfahren Transregios

Teilprojekt zu TRR 388:  Raue Analysis, stochastische Dynamik und verwandte Gebiete

Antragstellende Institution Technische Universität Berlin

Teilprojektleiter Professor Dr. Dirk Becherer; Professor Dr. Peter Karl Friz