Numerische Approximationen von hochdimensionalen nichtlinearen parabolischen partiellen Differentialgleichungen und von stochastischen Rückwärts-Differentialgleichungen

• Antragsteller: Professor Dr. Martin Hutzenthaler
• Fachliche Zuordnung: Mathematik
• Förderung: Förderung von 2017 bis 2022
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 381158774

Das Projektziel ist, den Fluch hoher Dimensionen zu überwinden bei der Approximation von entkoppelten Vorwärts-Rückwärts-Stochastischen-Differentialgleichungen und von semilinearen partiellen Differentialgleichungen. Wir analysieren hierfür neue Approximationsmethoden, welche auf den in der ersten Projekt-Phase gefundenen multilevel Picard Approximationen basieren. Diese Methoden sind beispielsweise essenziell für die Preisberechnung von Basket-Optionen in der Finanzindustrie.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen