Ein neuer Rahmen für Inferenz basierend auf Bilinearformen von Kovarianzschätzern hochdimensionaler Zeitreihen und seine Anwendungen

• Antragsteller: Professor Dr. Ansgar Steland
• Fachliche Zuordnung: Mathematik ; Statistik und Ökonometrie
• Förderung: Förderung von 2015 bis 2022
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 278220126

Das Projekt zielt sowohl auf die Etablierung und Weiterentwicklung einer umfassenden Methodologie für Verteilungsapproximationen von Bilinearformen von Schätzern der Kovarianzmatrix einer hochdimensionalen Zeitreihe als auch die Ausarbeitung seiner Anwendungen auf die statistische Inferenz. Es ist intendiert, Approximationen durch Gaußsche Prozesse für eine große Klasse von Zeitreihenmodellen herzuleiten, die über den Rahmen von Faktormodellen hinausgeht, ohne Beschränkungen an die Dimension. Die Ergebnisse werden verwendet, um sowohl Verfahren unter der klassischen Annahme großer Stichprobenumfänge zu studieren, etwa Konfidenzintervalle zur Quantifizierung der Unsicherheit, als auch sequentielle Verfahren, insbesondere Change-Point-Tests und sequentielle Detektoren.

• DFG-Verfahren: Sachbeihilfen
• Internationaler Bezug: Belgien
• Kooperationspartner: Professor Dr. Rainer von Sachs