Wertpapierderivate wie z.B. Aktienoptionen sind mit einem hohen Kursrisiko verbunden, das jedoch durch ein Gegengeschäft (Hedge) in der zugrunde liegenden Aktie stark reduziert werden kann. Die in dieser Hinsicht risikominimierende Hedgingstrategie hängt von dem mathematischen Modell der Kursentwicklung ab. Basierend auf empirischen Untersuchungen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend statistische Aktienkursmodelle vorgeschlagen, die Kurssprünge und eine zufällig schwankende Marktaktivität (stochastische Volatilität ) zulassen. Das Kernziel des Vorhabens besteht darin, für solche komplexen, realistischen Marktmodelle die optimalen Absicherungsstrategien und das verbleibende Risiko möglichst explizit zu berechnen. Die Ergebnisse sollen insbesondere einer unkomplizierten Auswertung auf elektronischen Rechenanlagen zugänglich sein.
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